John Hull está un profesor na área de derivados e mercados, así como xestión de riscos. No seu libro, el introduce os lectores para os mercados de opcións, futuros e outros instrumentos. O libro na súa primeira edición contiña só capítulos páxina 13 300. Agora temos a sexta edición coas cabezas nas páxinas 32 1000. O libro pode ser chamado unha enciclopedia de derivados. Aquí pode atopar a teoría e práctica do coñecemento de conceptos como o Opcións, Mercado futuro, dixeron operadores. diferente Estratexia de NegociaciónEn base a contratos futuros, swaps e outros instrumentos de mercados futuros. Será información útil e opcións de prezos, os gregos, o sorriso volatilidade e moito máis.
Contido dun libro
- Introdución
- Mecanismos de funcionamento dos mercados de futuros
- estratexias de cobertura
- As taxas de interese
- Trocos
- O mecanismo de funcionamento dos mercados de opcións
- Propiedades de opcións de accións
- estratexias de negociación de accións con opcións
- Opcións sobre accións, moedas e futuros
- Cost-at-Risk
- Estimación de volatilidade e correlación
- risco de crédito
- Opcións Exóticas
- Unha vez cambiar
- opcións reais
- Erros e leccións
Descargar [16 Mb] (En ruso)
| Data de publicación | 2008 |
| editor | Editorial "Williams" |
| Linguaxe | Русский |
| Xénero | Literatura cambio |
| ISBN | 978-5-8459-1205-3 |
